Quantitative Analyst-LMM/BGM-Taux exotiques

Missions et responsabilités

Les principales missions de ce poste incluent le développement et la mise en œuvre des composants essentiels d'un nouveau framework quantitatif générique, basé sur l'approche BGM. Le candidat sera également chargé de construire un système de pricing pour des produits de taux exotiques, intégrant le modèle LMM/BGM.

Il s’occupera également de la calibration et de la simulation du modèle BGM pour optimiser les performances du framework.

• Développer et implémenter en C++ les composants essentiels d'un nouveau framework quantitatif générique, basé sur l'approche BGM.
• Construire un système de pricing pour des produits de taux exotiques, intégrant le modèle LMM/BGM.
• Réaliser la calibration et la simulation du modèle BGM pour optimiser les performances du framework.

Profil recherché

Le candidat doit posséder un diplôme en mathématiques, physique ou sciences de l'ingénieur. Une expérience professionnelle de 5 à 10 ans est exigée.

La connaissance du secteur des taux et des produits dérivés est également souhaitable.

• Diplôme en mathématiques, physique ou sciences de l'ingénieur
• Expérience professionnelle de 5 à 10 ans
• Connaissance du secteur des taux et des produits dérivés

Compétences recherchées

Les compétences techniques requises incluent le développement en C++ ainsi que l'expertise avérée avec les modèles LMM et BGM, notamment dans leurs applications en pricing et calibration.

• Développement en C++
• Mastery of technology
• Expertise avérée avec les modèles LMM et BGM

Le poste en bref

Cette offre d'emploi concerne un poste de Quantitative Analyst-LMM/BGM-Taux exotiques au sein du cabinet The Avaliance Group, implanté à Neuilly-sur-Seine. Il s’agit d’un contrat à durée indéterminée (CDI) pour un poste temps plein.

Le candidat sélectionné rejoindra une équipe experte dans le domaine des modèles de taux et sera au cœur du développement d'un nouveau framework quantitatif générique, basé sur l'approche BGM.

Ce que couvre généralement ce type de fonction

Les quantitative analysts travaillent principalement sur le développement et l'implémentation de modèles mathématiques pour la gestion des risques financiers, la valorisation d'options et autres produits dérivés. Ils sont également responsables du calibration des modèles afin de garantir leur précision et leur pertinence.

Généralement, ces experts interagissent avec des équipes commerciales et techniques pour comprendre leurs besoins et fournir des solutions adaptées.

À qui s'adresse ce poste ?

Ce poste est idéal pour un candidat avec une expérience significative dans le développement de modèles financiers et la calibration des produits dérivés, ainsi que pour ceux qui souhaitent rejoindre une équipe experte dans les domaines de l'analyse quantitative.

Environnement et contexte du poste

The Avaliance Group, fondé en 2010 à Paris, est un cabinet de conseil spécialisé dans la gestion des organisations et des systèmes d'information. Le poste se situe à Neuilly-sur-Seine, dans le cadre du secteur informatique & télécoms.

Informations pratiques

Informations vérifiées pour cette offre. Les éléments non communiqués à la source ne sont pas mentionnés.

• Type de contrat : CDI
• Lieu de travail : Neuilly-sur-Seine, France
• Expérience attendue : 5 à 10 ans
• Formation : Diplôme en mathématiques, physique ou sciences de l'ingénieur

Conseils avant de postuler

Pour préparer votre candidature, vous pouvez mettre en avant vos compétences techniques en C++ et votre expertise dans les modèles LMM et BGM. N’oubliez pas d’apporter des exemples concrets de projets similaires que vous avez menés.

Il est également recommandé de vous familiariser avec le contexte du secteur des taux et des produits dérivés afin de bien comprendre les enjeux spécifiques de ce poste.

• Mettre en avant vos compétences techniques en C++
• Apporter des exemples concrets de projets similaires que vous avez menés
• Familiariser-vous avec le contexte du secteur des taux et des produits dérivés

Entreprise

Candidature